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在B站（Bilibili）使用短信登录后设置密码的步骤如下。
1、打开手机上的B站app，在首页点击左上角的【登录】。
2、进入登录页面，输入手机号验证登录，也可以使用其他社交软件账号登录。
3、登录后会自动进入个人主页，点击右下角的【设置】。
4、打开设置页面后，拖动到最底部，点击【安全隐私】，然后点击【账号安全中心】。
5、在安全中心页面，点击【修改密码】进入修改页面，输入手机收到的验证码进行验证，验证成功后，输入新的密码即可设置成功。
如果在登录时选择了快捷登录方式（如直接通过验证码登录），建议尽快设置密码以确保账户安全，如有更多疑问或需要帮助，建议联系B站客服获取更多指导。